Рoзрoбкa мeтoду мoдeлювaння i прoгнoзувaння нeлiнiйних гeтeрocкeдacтичних прoцeciв
DOI №______
Анотація
Проведений аналіз методів оцінки параметрів нелінійних стохастичних моделей волатильності з використанням методу Монте-Карло для ланцюгів міток на основі алгоритмів Gibs та його модифікацій у вигляді процедури адаптивного сортування. Для згладжування лінії результатів і послідовності оцінювання параметрів, розрахованих за допомогою ітераційних алгоритмів, використовуються відповідні модифікації фільтра Калмана.
Ключові слова: нелінійні гетероскедастичні процеси, метод Монте-Карло, алгоритм Гіббса, фільтр Калмана, моделювання, система прийняття рішень.
Список використаної літератури (ДСТУ)
1. Taylor S. J. Modelling stochastic volatility: a review and comparative study / S. J. Taylor // Mathematical Finance. – 1994. – Vol. 4. – P. 183-204.
2. Taylor S.J. Modelling Financial Time Series / S. J. Taylor. – Chichester: John Wiley and Sons, Inc., 1986. – 268 p.
3. Gilks W. R. Strategies for improving MCMC / W. R. Gilks, G. O. Roberts // In Gilks W. R., Richardson S., Spiegelhalter D. J. (eds), Markov Chain Monte Carlo in Practice. London: Chapman& Hall. – 1996. – P. 89-114.
4. Metropolis N. The Monte Carlo Method / N. Metropolis, S. Ulam // Journal of American statistical association. ‒ 1949. ‒ No. 247. – P. 335-341.
5. Бідюк П. І. Прогнозування волатильності фінансових процесів за альтернативними моделями / П. І. Бідюк, О. М. Трофимчук, О. А. Кожухівська // Наукові вісті Національного технічного університету України “КПІ”. ‒ 2012. – Вип. № 6 (86). – С. 36-44.
6. Браммер К. Фильтр Калмана-Бьюси / К. Браммер , Г. Зиффлинг. – Москва: Наука, 1982. – 200 с.
7. Бідюк П. І. Методи прогнозування / П. І. Бідюк, О. С. Меняйленко, О. В. Половцев. – Луганськ: «Альма Матер», 2008 (у 2-х томах). – 605 с.
8. Bates D. M. Nonlinear regression analysis / D. M. Bates, D. G. Watts. – New York,1988. – 370 p.
9. Tsay R. S. Analysis of financial time series / R. S. Tsay. – Chicago: Wiley & Sons, Ltd. – 2010. – 715 p.
10. Gilks W. R. Adaptive rejection sampling for Gibbs sampling / W. R. Gilks and P. Wild // Applied Statistics. – London: Routledge, 1992. – No. 2. – P. 337-348.
